www.makroekonomia.fora.pl

lukasz.pokrywka

Najbliższe spotkanie 7. marca będzie poświęcone Nowoczesnym narzędziom makroekonomii - modele VAR vs. DSGE
Temat przygotuje oczywiście Adrian Smile

adrian_burda · Wysłany: Śro 2:23, 02 Mar 2011 Temat postu:

Na wprowadzenie do tematyki:

[link widoczny dla zalogowanych]

Diebold, F.X. (1998),
"The Past, Present and Future of Macroeconomic Forecasting,"
Journal of Economic Perspectives, 12, 175-192

[link widoczny dla zalogowanych]

Krytyka Lucasa

VAR

[link widoczny dla zalogowanych]

Macroeconomics and Reality
Christopher A. Sims
Econometrica, Vol. 48, No. 1. (Jan., 1980), pp. 1-48.[/b]

[link widoczny dla zalogowanych]

The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances
Olivier Jean Blanchard; Danny Quah

[link widoczny dla zalogowanych]
[link widoczny dla zalogowanych]

Explaining Cointegration Analysis
David F. Hendry and Katarina Juselius

[link widoczny dla zalogowanych]
Cointegration: an overview
Søren Johansen
Department of Applied Mathematics and Statistics
University of Copenhagen
November 2004

DSGE

[link widoczny dla zalogowanych]

Kydland. Prescott, Time to Build and Aggregate Fluctuations

[link widoczny dla zalogowanych]
Kydland, F.E. and E.C. Prescott (1996), “The computational experiment: an econometric Tool”,
Journal of Economic Perspectives, 10:1, p.68-86.

[link widoczny dla zalogowanych]
Model Smets's Wouters'a dla strefy euro

[link widoczny dla zalogowanych]
Model GIMF - obecnie używany przez IMF

O kalibracji:

[link widoczny dla zalogowanych] . (szukajcie w naszej bilbiotece na Czasopisma AZ)

Introduction Calibration and Econometric Research: An Overview
Author(s): Adrian Pagan
Source: Journal of Applied Econometrics, Vol. 9, Supplement: Special Issue on Calibration
Techniques and Econometrics (Dec., 1994), pp. S1-S10

Relacje między SVAR a DSGE

[link widoczny dla zalogowanych]
Sims, A. A. (2008): "[b]Making Macro Models Behave Reasonably", Working Paper, Princeton
University;[/b]

[link widoczny dla zalogowanych]
Katarina Juselius and Massimo Franchi
Taking a DSGE Model to the Data Meaningfully

adrian_burda · Wysłany: Sob 16:56, 05 Mar 2011 Temat postu:

Ciekawe praktyczne zastosowania:

VAR

Mechanizm transmisji monetarnej:

[link widoczny dla zalogowanych]
Lucio Sarno, Daniel L. Thornton , The Efficient Market Hypothesis and Identification in
Structural VAR s

[link widoczny dla zalogowanych]

TIME VARIATION
IN U.S. WAGE
DYNAMICS
y Boris Hofmann,
Gert Peersman,
and Roland Straub

Rynek Pracy:

[link widoczny dla zalogowanych]
Ralf Brüggemann, Sources of German unemployment: a structural vector error correction analysis

[link widoczny dla zalogowanych]

Adaptacyjność gospodarki polskiej do szoków
makroekonomicznych - Bukowski, koloch Lewandowski

[link widoczny dla zalogowanych]

Katarina Juselius and Javier Ordóñez
Balassa-Samuelson and Wage, Price and Unemployment Dynamics in the Spanish Transition to EMU Membership

Polityka fiskalna

[link widoczny dla zalogowanych]

HOW BIG (SMALL?) ARE FISCAL MULTIPLIERS?

Ethan Ilzetzki
Enrique G. Mendoza
Carlos A. Végh

Varia:
[link widoczny dla zalogowanych]

Model VARx dla gospodarki irańskiej

DSGE

Polityka fiskalna

[link widoczny dla zalogowanych]

Macroeconomic Effects of Public Pension Reforms

Philippe Karam, Dirk Muir, Joana Pereira, and Anita Tuladhar

Cykle koniunkturalne:
[link widoczny dla zalogowanych]

CAN WE PREVENT BOOM-BUST
CYCLES DURING EURO AREA
ACCESSION? 1
by Michał Brzoza-Brzezina 2, Pascal Jacquinot 3
and Marcin Kolasa

[link widoczny dla zalogowanych]

SHOCKS AND FRICTIONS
IN US BUSINESS CYCLES
A BAYESIAN
DSGE APPROACH (Smets, Wouters)

adrian_burda · Wysłany: Nie 2:57, 06 Mar 2011 Temat postu:

A oto rekomendowane przeze mnie programy (for free)

VAR
[link widoczny dla zalogowanych]

w zakładce Dataset - interesujące zbiory danych (na których można ćwiczyć wykorzystanie modeli)

DSGE:
Dynare
[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]

Zbiór danych makro. (wymagają rejestracji - ale wszystko for free. Nawet hasło do rejestracji bajecznie proste)

Można więc w praktyce pobawić się tymi narzędziami i zobaczyć jak działają Smile

adrian_burda · Wysłany: Nie 3:51, 06 Mar 2011 Temat postu:

A jak owe modele sprawdzają się w prognozowaniu?

W artykule porównanie różnych modeli DSGE i oraz modelu BVAR (oraz prognoz ekspertów) dotyczących PKB i inflacji podczas recesji w USA (od 1980-81 do obecnego kryzysu) :

[link widoczny dla zalogowanych]

Wieland, Volker and Maik Wolters, "The Diversity of Forecasts from Macroeconomic Models of the U.S. Economy", forthcoming in Economic Theory, 2011

Bartosz Trojnar · Wysłany: Nie 17:27, 06 Mar 2011 Temat postu:

dobrze że wrzuciłeś tylko najważniejsze materiały bo inaczej bym wszystkich nie przeczytał Smile