 Wysłany: Nie 17:27, 06 Mar 2011 Temat postu: |
|
dobrze że wrzuciłeś tylko najważniejsze materiały bo inaczej bym wszystkich nie przeczytał  |
|
| Wysłany: Nie 3:51, 06 Mar 2011 Temat postu: |
|
| A jak owe modele sprawdzają się w prognozowaniu?
W artykule porównanie różnych modeli DSGE i oraz modelu BVAR (oraz prognoz ekspertów) dotyczących PKB i inflacji podczas recesji w USA (od 1980-81 do obecnego kryzysu) : http://macromodelbase.com/system/files/upload/Wieland-Wolters_100520.pdf Wieland, Volker and Maik Wolters, "The Diversity of Forecasts from Macroeconomic Models of the U.S. Economy", forthcoming in Economic Theory, 2011 |
|
| Wysłany: Nie 2:57, 06 Mar 2011 Temat postu: |
|
| A oto rekomendowane przeze mnie programy (for free)
VAR http://www.jmulti.de/ w zakładce Dataset - interesujące zbiory danych (na których można ćwiczyć wykorzystanie modeli) DSGE: Dynare http://www.dynare.org/download http://macromodelbase.com/download Zbiór danych makro. (wymagają rejestracji - ale wszystko for free. Nawet hasło do rejestracji bajecznie proste) Można więc w praktyce pobawić się tymi narzędziami i zobaczyć jak działają |
|
| Wysłany: Sob 16:56, 05 Mar 2011 Temat postu: |
|
| Ciekawe praktyczne zastosowania:
VAR Mechanizm transmisji monetarnej: http://research.stlouisfed.org/wp/2003/2003-032.pdf Lucio Sarno, Daniel L. Thornton , The Efficient Market Hypothesis and Identification in Structural VAR s http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1230.pdf TIME VARIATION IN U.S. WAGE DYNAMICS y Boris Hofmann, Gert Peersman, and Roland Straub Rynek Pracy: http://ideas.repec.org/a/spr/empeco/v31y2006i2p409-431.html Ralf Brüggemann, Sources of German unemployment: a structural vector error correction analysis http://ibs.org.pl/site/upload/publikacje/Adaptacyjnosc_gospodarki_polskiej_IBS_NBP.pdf Adaptacyjność gospodarki polskiej do szoków makroekonomicznych - Bukowski, koloch Lewandowski http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2009-4 Katarina Juselius and Javier Ordóñez Balassa-Samuelson and Wage, Price and Unemployment Dynamics in the Spanish Transition to EMU Membership Polityka fiskalna http://www.nber.org/papers/w16479.pdf HOW BIG (SMALL?) ARE FISCAL MULTIPLIERS? Ethan Ilzetzki Enrique G. Mendoza Carlos A. Végh Varia: http://www.econ.cam.ac.uk/faculty/pesaran/wp09/Iran_VARX_08Oct09.pdf Model VARx dla gospodarki irańskiej DSGE Polityka fiskalna http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10297.pdf Macroeconomic Effects of Public Pension Reforms Philippe Karam, Dirk Muir, Joana Pereira, and Anita Tuladhar Cykle koniunkturalne: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1280.pdf CAN WE PREVENT BOOM-BUST CYCLES DURING EURO AREA ACCESSION? 1 by Michał Brzoza-Brzezina 2, Pascal Jacquinot 3 and Marcin Kolasa http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp722.pdf SHOCKS AND FRICTIONS IN US BUSINESS CYCLES A BAYESIAN DSGE APPROACH (Smets, Wouters) |
|
| Wysłany: Śro 2:23, 02 Mar 2011 Temat postu: |
|
| Na wprowadzenie do tematyki:
http://www.ssc.upenn.edu/~fdiebold/papers/paper19/jep2.pdf Diebold, F.X. (1998), "The Past, Present and Future of Macroeconomic Forecasting," Journal of Economic Perspectives, 12, 175-192 http://pareto.uab.es/mcreel/reading_course_2006_2007/lucas1976.pdf Krytyka Lucasa VAR http://www.eduardoloria.name/articulos/Sims.pdf Macroeconomics and Reality Christopher A. Sims Econometrica, Vol. 48, No. 1. (Jan., 1980), pp. 1-48.[/b] http://www.master-ape.ens.fr/wdocument/master/cours/macro2/BQ%20AER89.pdf The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances Olivier Jean Blanchard; Danny Quah http://www.econ.ku.dk/okokj/papers/dfhkjfnl.pdf http://www.econ.ku.dk/okokj/papers/kjdhengii.pdf Explaining Cointegration Analysis David F. Hendry and Katarina Juselius http://www.math.ku.dk/~sjo/papers/OverviewPreprint.pdf Cointegration: an overview Søren Johansen Department of Applied Mathematics and Statistics University of Copenhagen November 2004 DSGE http://www.minneapolisfed.org/research/prescott/papers/timetobuild.pdf Kydland. Prescott, Time to Build and Aggregate Fluctuations http://www.minneapolisfed.org/research/prescott/papers/compexp.pdf Kydland, F.E. and E.C. Prescott (1996), “The computational experiment: an econometric Tool”, Journal of Economic Perspectives, 10:1, p.68-86. http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp171.pdf Model Smets's Wouters'a dla strefy euro http://www.stanford.edu/~kumhof/gimfwp1034.pdf Model GIMF - obecnie używany przez IMF O kalibracji: http://www.jstor.org/stable/2285221 . (szukajcie w naszej bilbiotece na Czasopisma AZ) Introduction Calibration and Econometric Research: An Overview Author(s): Adrian Pagan Source: Journal of Applied Econometrics, Vol. 9, Supplement: Special Issue on Calibration Techniques and Econometrics (Dec., 1994), pp. S1-S10 Relacje między SVAR a DSGE http://sims.princeton.edu/yftp/ReasonableModels/MakingReasonable.pdf Sims, A. A. (2008): "[b]Making Macro Models Behave Reasonably", Working Paper, Princeton University;[/b] http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2007-4 Katarina Juselius and Massimo Franchi Taking a DSGE Model to the Data Meaningfully |
|
| Wysłany: Śro 1:16, 02 Mar 2011 Temat postu: Spotkanie 7.03.2011 - Nowoczesne narzędzia makroekonomii |
|
| Najbliższe spotkanie 7. marca będzie poświęcone Nowoczesnym narzędziom makroekonomii - modele VAR vs. DSGE
Temat przygotuje oczywiście Adrian |
|